Le pôle Finance-Assurance est spécialisé dans l’analyse quantitative des problèmes de finance et d’assurance. Les sujets étudiés dans le laboratoire sont divers, mais se caractérisent par la nécessité d’utiliser à la fois la théorie et les applications. Parmi les domaine de spécialité du pôle, on peut citer : l’économétrie de la finance, notamment les modèles dynamiques en finance, le risque de crédit, les modèles de volatilité, la mesure des risques, les modèles stochastiques pour l’énergie, les processus de Lévy, les risque de longévité, la théorie des valeurs extrêmes, l’optimisation de portefeuille…
Les enseignants-chercheurs du pôle Finance interviennent dans les enseignements du cycle ingénieur de l’ENSAE, dans les mastères spécialisés et dans les programmes de master recherche et PhD tracks de l’Institut Polytechnique de Paris : Master Statistique, Finance et actuariat ; Master in Economics ; PhD track in Economics (coaccrédités avec HEC Paris), PhD track in Mathematical Finance.
Ils interagissent avec les chercheurs de l’Ecole polytechnique, de l’ENSTA Paris et Télécom Paris au sein du département de Mathématiques de l’Institut Polytechnique de Paris. Ils sont partie prenante de l’Ecole universitaire de recherche « Data science for Economics, Finance and Management », conjointe entre IP Paris et HEC Paris, ainsi qu’au centre interdisciplinaire « Hi Paris » en intelligence artificielle et data science, mené conjointement par IP Paris et HEC Paris, et au centre interdisciplinaire « Energy for Climate » d’IP Paris. Ils interagissent au sein du CREST avec les autres pôles, qui partagent des méthodologie communes de l’économétrie et de la data science (notamment Statistique et machine learning). Ils ont des relations étroites avec l’Institut des Actuaires Français. Ils sont enfin insérés dans les réseaux de recherche internationaux en finance quantitative, et dans des projets de recherche menés dans le cadre d’initiatives et chaires de recherche en finance, assurance et gestion des risques.
Le pôle Finance-Assurance du CREST accueille et encadre des doctorants, dans le cadre de l’école doctorale de mathématiques EDMH (coaccréditée entre IP Paris et l’Université Paris-Saclay). Il accueille des post-doctorants et des professeurs invités internationaux donnant des cours de formation doctorale (voir sur le site du CREST).
