Econométrie 3A-CI/MS


Objectif

Le cours d’économétrie du cursus intégré a pour objectif de rappeler les diverses méthodes introduites dans des cours antérieurs d’économétrie théorique ou appliquée, de statistiques et d’autres cours plus thématiques enseignés dans vos institutions d’origine. Il tente de donner les bases vues des cours d'Econométrie 1 et 2 de la deuxième année de l'ENSAE. Des séances de travaux dirigés utilisant STATA complètent le cours magistral.

Plan

  1. Ordinary Least Squares (OLS)
  2. Inference and estimation under linear constraints
  3. Standard errors and p-values
  4. Instrumental Variable (IV) estimation
  5. Treatment model
  6. Panel data
  7. Maximum Likelihood (ML) estimation and binary outcomes
  8. Tobit and selection models

Références

 

  • Wooldridge, Jeffrey M. 2016. Introductory Econometrics. A Modern Approach. 6th Edition;
  • Cameron, A. Colin and Pravin K. Trivedi 2010. Microeconometrics Using STATA: Revised Edition;
  • Angrist, Joshua D. and Jörn-Steffen Pischke. 2009. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion;
  • Angrist, Joshua D. and Jörn-Steffen Pischke. 2015. Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect;
  • Visser, Michael. Econometrics 1. Cours de la deuxième année ENSAE;
  • D'Haultfoeuille, Xavier. Econometrie 2. Cours de la deuxième année ENSAE.