Langage R en Actuariat


Objectif

Ce cours considère que les étudiants ont une première expérience en R, on pourra se rafraîchir la mémoire avec https://nicolasbaradel.fr/enseignement/ressources/cours_r.pdf. Le début du cours solidifie les bases tout en apprenant des techniques de langage vectoriel, afin de programmer efficacement. Suivent divers cas pratiques d'utilisation de R, en finance et en actuariat. Enfin, nous abordons le sujet de l'usage d'un code compilé C simple avec R, afin d'accélérer certains programmes. La connaissance du C n'est pas un prérequis.
A l'issue de ce cours, les étudiants doivent être capable de mener un projet R dans les thématiques abordées.

Plan

1. Programmation efficace en R (dont rappels des structures de R)
2. R en Finance : Simulation de processus stochastique, évaluation d'actif simple par Monte Carlo
3. R en assurance dommage : Tarification et provisionnement
4. R en assurance vie : Estimation de table de mortalité
5. Utiliser du code compilé C pour accélérer R

Références

Charpentier A. (2014), Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC.
Baradel N.  (2015), Langage R : Application à la Statistique, à l'Actuariat et à la Finance.