Économétrie 2 (FR)

Objectif

Cet enseignement a pour objectif de compléter le cours d'économétrie du premier semestre dans le domaine de l'analyse statistique des données individuelles. La première partie considère quelques extensions des modèles linéaires abordés en économétrie 1. Ces extensions visent globalement à résoudre le problème d'endogénéité, au cœur de la micréoéconométrie moderne. Le cours approfondit la méthode des différences de différences. Il considère également  l'utilisation des panels, y compris lorsque la dynamique du modèle est complexe. Le cours aborde aussi en détail les méthodes de regression sur discontinuité. La deuxième partie du cours considère les modèles à variable dépendantes "limitées". Ce terme recouvre en premier lieu les variables discrètes (indicatrices de chômage, de remboursement de prêts, état de santé, choix de transport etc.) Il recouvre également les variables censurées comme la consommation, qui prend nécessairement des valeurs positives mais potentiellement nulle. Les problèmes de sélection (offre de travail, sélection endogène d'échantillon) sont également abordés. Dans le cadre de ces modèles non-linéaires, la méthode d'estimation utilisée est principalement le maximum de vraisemblance.

Principaux acquis de la formation : à l’issue du cours, l’étudiant saura:

• Maîtriser la théorie et la pratique des diférences de différences, en connaître les limites.
• Distinguer les différentes méthodes de panels, comprendre l'intérêt et les limites de chaque approche.
• Maitriser la théorie et la pratique des regressions sur discontinuité, en connaitre les limites.
• Reconnaître des situations où la variable dépendante est limitée et le modèle adapté correspondant (logit/probit, logit multinomial ou conditionnel, tobit, ...), comprendre la méthode d'estimation et les spécificités de chacun des modèles correspondants.
• Pour tous les modèles et méthodes abordées dans ce cours : conduire une analyse économétrique complète avec des données réelles sous R (spécification, choix de la méthode d’estimation, tests, etc.) et interpréter les résultats.

Mode d'évaluation: 

Examen écrit (2/3), Mi-Parcours (1/3)

Plan

1. Modèles linéaires : extensions

1.1. DID
1.2. Modèles de panels linéaires.
1.3. RDD

2. Modèles non-linéaires : variables dépendantes limitées

2.1. Modèle dichotomique
Modèles logit et probit : identification, estimation, qualité du modèle, problème d'hétéroscédasticité et d'endogénéité.
2.2 Modèles de censure et de sélection
Modèles tobit simple, modèle de sélection généralisée, modèle de troncature.

Références

AMEMIYA, T. Advanced Econometrics, Basil Blackwell, Oxford, 1989 [28 AME 00 A]
CREPON B et N. JACQUEMET Econométrie : Méthode et Applications, de Boeck
GOURIEROUX C. Econométrie des variables qualitatives, 2ème éd., Economica, 1989 [28 GOU 00 A]
WOOLDRIDGE, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 1ère ou 2ème éd., MIT Press, 2002 ou 2010 [28 WOO 00 B]