Statisticien économiste ENSAE  
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La scolarité
1ère année
2ème année
3ème année : voies de spécialisation
Finance de marché
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Les enseignements de la voie Finance de marché, se décomposent en un bloc de cours de tronc commun et deux modules de spécialisation : 

  • Ingénierie financière
  • Econométrie de la finance

Les élèves pourront valider jusqu'à un tiers des crédits ECTS de l'année (hors langues) parmi l'ensemble des cours de l'école (y compris donc au sein des autres voies). 

S1: 1er semestre, TC: tronc commun, IF: ingéniérie financière, EF: économétrie de la finance - En gras, les cours obligatoires
 Evaluation d'actifs financiers et arbitrage  S1  TC
 Gestion de portefeuille  S1  TC
 Econométrie de la finance  S1  TC
 Calcul stochastique  S1  TC
 Introduction à la gestion des risques  S1  TC
 Risque de crédit  S1  TC
 Dérivés de crédit  S1  IF, EF
 C++  S1  IF
 Contrôle optimal stochastique  S1  IF
 Calibration  S2  IF
 Options américaines  S2  IF
 Modèles GARCH et à volatilité stochastique  S1  EF
 Introduction à la microstructure des marchés financiers  S1  EF
 Modèle statistique dynamique à variables cachées  S1  EF
 Séries temporelles avancées  S1  EF
 Mesures de risques  S1  EF
 Modèles de la courbe des taux d'intérêt  S2  TC
 Trading haute fréquence optimal  S2  TC
 Droit des banques et des marchés financiers  S2  TC
 Modèles des marchés imparfaits  S2  TC
 Méthodes numériques en finance  S2  IF
 Techniques  d'ingénierie financière  S2  IF
 Grandes déviations appliquées à la finance  S2  IF
 Calcul de Malliavin et applications en finance  S2  IF
 Econométrie de la valorisation d'actifs  S2  EF
 Phénoménologie des marchés financiers  S2  EF
 Méthodes statistiques en finance  S2  EF
 Statistique des processus  S2  EF
 Copules et applications  S2  EF

 
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