ENSAE - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique

Les enseignements de la voie Finance de marché, se décomposent en un bloc de cours de tronc commun et deux modules de spécialisation :

Ingénierie financière
Econométrie de la finance

Les élèves pourront valider jusqu'à un tiers des crédits ECTS de l'année (hors langues) parmi l'ensemble des cours de l'école (y compris donc au sein des autres voies).

**S1: 1er semestre, TC: tronc commun, IF: ingéniérie financière, EF: économétrie de la finance - En gras, les cours obligatoires**
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage	S1	TC
Gestion de portefeuille	S1	TC
Econométrie de la finance	S1	TC
Calcul stochastique	S1	TC
Introduction à la gestion des risques	S1	TC
Risque de crédit	S1	TC
Dérivés de crédit	S1	IF, EF
C++	S1	IF
Contrôle optimal stochastique	S1	IF
Calibration	S2	IF
Options américaines	S2	IF
Modèles GARCH et à volatilité stochastique	S1	EF
Introduction à la microstructure des marchés financiers	S1	EF
Modèle statistique dynamique à variables cachées	S1	EF
Séries temporelles avancées	S1	EF
Mesures de risques	S1	EF
Modèles de la courbe des taux d'intérêt	S2	TC
Trading haute fréquence optimal	S2	TC
Droit des banques et des marchés financiers	S2	TC
Modèles des marchés imparfaits	S2	TC
Méthodes numériques en finance	S2	IF
Techniques d'ingénierie financière	S2	IF
Grandes déviations appliquées à la finance	S2	IF
Calcul de Malliavin et applications en finance	S2	IF
Econométrie de la valorisation d'actifs	S2	EF
Phénoménologie des marchés financiers	S2	EF
Méthodes statistiques en finance	S2	EF
Statistique des processus	S2	EF
Copules et applications	S2	EF

[ Retour ]

Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club