ENSAE - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique

Les enseignements de la voie Finance de marché, se décomposent en un bloc de cours de tronc commun et deux modules de spécialisation :

Ingénierie financière
Econométrie de la finance

Les élèves pourront valider jusqu'à un tiers des crédits ECTS de l'année (hors langues) parmi l'ensemble des cours de l'école (y compris donc au sein des autres voies). Les élèves participent aussi à un cycle de conférences professionnelles commun avec la voie Gestion des risques.

**S1: 1er semestre, TC: tronc commun, IF: ingéniérie financière, EF: économétrie de la finance - En gras, les cours obligatoires**
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage	S1	TC
Gestion de portefeuille	S1	TC
Econométrie de la finance	S1	TC
Calcul stochastique	S1	TC
Introduction à la gestion des risques	S1	TC
C++ ou C++ avancé	S1	TC(1)
Risque de crédit	S1	TC
Contrôle optimal stochastique	S1	IF
Grandes déviations appliquées à la finance	S1	IF
Mesures de risques	S1	EF
Phénoménologie des marchés financiers	S1	EF
Modèles statistiques dynamiques à variables cachées	S1	EF
Modèles de la courbe des taux d'intérêt	S2	TC
Dérivés de crédit	S2	TC
Méthodes numériques en ingénierie financière	S2	IF
Modèles GARCH et à volatilité stochastique	S2	EF
Econométrie de la valorisation d'actifs et de la macrofinance	S2	EF
Trading haute fréquence optimal	S2	TC
Statistique des données haute fréquence en finance	S2	TC
Droit des banques et des marchés financiers	S2	TC
Modèles des marchés imparfaits	S2	TC
Microstructure of financial markets	S2	TC
Gestion actif-passif bancaire	S2	TC
Histoire des crises et des faits financiers	S2	TC
Surfaces de volatilité	S2	IF
Méthodes statistiques en finance	S2	EF
Copules et applications	S2	EF

(1) si non suivi en 2A

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