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Profil
La voie Finance de marché permet aux étudiants de l'ENSAE d'acquérir un solide bagage scientifique pour occuper des postes à responsabilité ou à forte composante méthodologique au sein des banques. Elle fournit également la base des connaissances nécessaires à une carrière orientée vers la recherche en finance quantitative. Elle nécessite un goût certain pour les mathématiques, l'informatique et la statistique. Deux parcours sont proposés, l'un à dominante mathématique, informatique et numérique (Ingénierie financière), l'autre à dominante statistique et économétrique (Econométrie de la finance).
Les parcours en finance de marché à l'ENSAE se caractérisent par un niveau élevé en mathématiques appliquées, par la richesse de l'offre de cours avancés en statistique et économétrie de la finance, ainsi que par la possibilité de compléter ce bagage "technique" par des cours d'ouverture en économie financière.
Métiers
Les "quants" ou ingénieurs recherche et développement, appliquent leurs compétences mathématiques, algorithmiques, informatiques et statistiques pour développer des modèles financiers. Ces postes demandent une bonne connaissance du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés complexes. Souvent associés au développement de logiciels de valorisation des produits financiers, ils nécessitent de solides maîtrises des méthodes numériques et de l'informatique.
Les banques développent également de plus en plus d'activités liées aux données de marché qu'elles stockent aujourd'hui en très grande quantité: arbitrage statistique, trading haute fréquence. Les quants économètres possèdent un profil original particulièrement apprécié.
Au sein des salles marchés, les traders sont chargés de saisir les opportunités de vente et d'achat et de gérer les risques liés à leur portefeuille de titres. Agissant pour le compte de la banque ou de ses clients, ils interviennent sur les différents marchés : actions, taux, changes, matières premières, dérivés de crédit. De nature variée, les postes de trader nécessitent de maîtriser les notions d'arbitrage et de couverture des risques.
Les ingénieurs financiers sont chargés d’élaborer les montages financiers et juridiques en réponse aux besoins de la clientèle. Plus proche des activités de marché que les quants, ils ont un rôle de conseil opérationnel auprès des traders. Ces postes requièrent des compétences à mi-chemin entre celles des traders et des quants.
Les gestionnaires de portefeuille sont employés dans l'ensemble du secteur des services financiers, par les banques, les sociétés de fonds d'investissement ou les compagnies d'assurance. Le titulaire d'un tel poste est chargé de gérer le portefeuille d'un investisseur ou d'une institution, comme un fonds commun de placement ou une caisse de retraite. La tâche du gestionnaire de portefeuille consiste à choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser le rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque donné. Une bonne culture macroéconomique (politique monétaire, analyse conjoncturelle) est un atout permettant de mieux comprendre l’évolution des marchés financiers.
Voir les cours de la voie (aussi accessibles par le menu "Zoom" de cette page)
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