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Après la deuxième année, les élèves qui le souhaitent ont la possibilité d'effectuer un stage long de 12 mois ou -ce qui leur est conseillé- deux stages de 6 mois. Ils interrompent alors leurs études pendant un an pour appliquer dans une entreprise ou un centre de recherche les connaissances acquises en deuxième année. Ils reprennent ensuite leur cursus en troisième année. A leur retour, ils doivent remettre un rapport qui répond aux mêmes critères que celui réalisé par leurs camarades pour le stage d'application. Le sujet de stage doit correspondre à la finalité du cursus de l'ENSAE. A titre d'exemple, certains élèves sont partis travailler dans des organismes financiers à Londres, Tokyo et New-York, dans des compagnies d'assurances à Paris ou à Madrid... Les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage d'un an dans le même organisme ou deux stages de 6 mois dans des entreprises différentes, l'une des périodes pouvant être consacrée à un stage humanitaire. Le sujet est validé par la direction des études de l'école.
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